FIM tuo tekoälyn ja koneoppimisen suomalaisten sijoittajien ulottuville

16.11.2017

Yksityispankki ja varainhoitaja FIM tuo markkinoille Pohjoismaiden ensimmäisen tekoälyyn perustuvan rahaston yhdessä varainhoitaja Acatiksen kanssa. Siinä missä kokenut sijoitusammattilainen käy läpi kymmeniä tuhansia vuosikertomuksia koko uransa aikana, itseoppiva kone voi käydä läpi kaikki maailman olemassa olevat vuosikertomukset muutamassa päivässä.

FIM tuo suomalaisten sijoittajien käyttöön rahaston, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin tekoälyn ja koneoppimisen avulla. FIM Tekoäly tavoittelee kolme prosenttiyksikköä parempaa vuotuista tuottoa kuin osakkeiden maailmanlaajuista kehitystä kuvaava MSCI World -indeksi.

”Tekoälyn hyödyntäminen sijoittamisessa on luonnollista ja järkevää, ja uskon, että tekoälyn hyödyntäminen sijoitusmaailmassa on vasta alkutekijöissään”, FIMin toimitusjohtaja Teri Heilala sanoo.

Rahaston hyödyntämän teknologian on kehittänyt Acatiksen kanssa Nnaisense-teknologiayhtiö. Acatiksen toiminta nojaa pitkäjänteiseen ja aktiiviseen sijoittamiseen, jossa pyritään löytämään aliarvostettuja pörssiyhtiöitä. Heilalan mukaan yhteistyön aloittaminen juuri Acatiksen kanssa oli siksi luontevaa.

Rahaston tekoälyteknologia perustuu syväoppimiseen, joka on koneoppimisen osa-alue. Käytännössä kyseessä on neuroverkko, joka oppii itsenäisesti ja kehittyy jatkuvasti paremmaksi päätöksentekijäksi. Neuroverkko ikään kuin matkii ihmisen tapaa oppia asioita.

Malli hyödyntää yritystietokantaa, jossa on fundamentaalidataa, kuten taseita ja tilinpäätöksiä yli 4 000:sta yhtiöstä, joista jokaisen markkina-arvo on yli miljardi euroa. Tietoja on noin 20 vuodelta ja tietokanta sisältää yli 700 muuttujaa.

Prosessin tuloksena syntyy 50 osakkeen salkku, jonka koostumus on riskioptimoitu. Tekoäly ei käy jatkuvasti päivittäistä osakekauppaa tai toimi itsenäisesti, vaan kaupat suorittaa salkunhoitaja.

”Siinä missä kokenut analyytikko käy uransa varrella läpi joitain kymmeniä tuhansia vuosikertomuksia, kone voi käydä läpi kaikki olemassa olevat yritysten vuosikertomukset muutamassa päivässä ja samalla muodostaa sijoitusnäkemyksen kaikista analysoiduista yrityksistä”, Heilala vertaa.

”Käyttämämme teknologia mahdollistaa dynaamisen oppimisen. Mitä enemmän tietoja teknologia on ehtinyt käydä läpi, sitä paremmat edellytykset sillä on rakentaa toimivia malleja. Tämä erottaa rahaston tyypillisestä kvantitatiivista sijoitusstrategiaa noudattavasta rahastosta, joka ei opi mitään.”

FIM Tekoäly rahasto on rakennettu erityisesti pohjoismaisten sijoittajien eettisiä arvoja ja laatuvaatimuksia ajatellen. Tekoälyn tekemissä osakevalinnoissa muun muassa varmistetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät edellytykset.

Lisätiedot:
Teri Heilala, toimitusjohtaja, FIM, puh. 050 306 3622, teri.heilala@fim.com
Eelis Hein, sijoitusjohtaja, FIM, puh. 040 592 9001, eelis.hein@fim.com

FIM Tekoäly -faktat

    • Rahasto sijoittaa osakkeisiin maailmanlaajuisesti.
    • Rahasto tavoittelee 3 %-yksikön ylituottoa suhteessa MSCI World -indeksiin.
    • Institutionaalisille sijoittajille suunnatun osuussarjan minimimerkintä on 500 000 euroa. Sarjan vuotuinen hallinnointipalkkio on 0,85 %. Tuotosta, joka ylittää vertailuindeksin yli 3 %-yksiköllä kiinteän hallinnointipalkkion jälkeen, peritään 25 %:n tuottosidonnainen palkkio. Sarjassa ei ole merkintä- tai lunastuspalkkioita.
    • Yksityissijoittajille suunnatun osuussarjan vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,5 %. Tuotosta, joka ylittää MSCI World -vertailuindeksin yli 3 %-yksiköllä kiinteän hallinnointipalkkion jälkeen, peritään 25 %:n tuottosidonnainen palkkio. Merkintäpalkkio on 1 % ja lunastuspalkkio 1 %.